Time-varying parameter Hausman test
The time-varying parameter Hausman test extends Hausman's (1978) classic specification test to models whose coefficients are allowed to evolve over time. It compares an efficient estimator (e.g., OLS or GLS assuming constant parameters) with a consistent estimator from a time-varying parameter model, using the contrast between them to detect parameter instability or endogeneity in dynamic settings.
Kaynak kayıt
Alıntılar, yöntemin kaynak kaydından harfi harfine kopyalanmıştır. Bunlardan herhangi bir düzeyde doğrulama çıkarımı yapılmamıştır.
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251-1271. · DOI 10.2307/1913827
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167-184. · DOI 10.2307/1911389
Derlenmiş iddialar
Her biri kendi değerlendirmesiyle birlikte kanıt defterine kaydedilmiş iddialar.
Bu görünüm, defterde hiç iddia olmadığında bir iddia değerlendirmesi icat etmez.
İlgili yöntemler
Yöntem grafiğinden oluşturulmuştur ve makine tarafından önerilen ilişkiler olarak gösterilir — herhangi bir kanıt iddiası çıkarımı yapılmamıştır.