Ljung-Box Test
The Ljung-Box Q test is a diagnostic portmanteau test proposed by Ljung and Box (1978) to assess whether a group of autocorrelations in a time series residual sequence is jointly zero. It is widely used to evaluate the adequacy of fitted time series models — especially ARIMA models — by testing whether remaining residuals exhibit any systematic pattern. The test is applicable in econometrics, finance, and any field that relies on temporal data modeling.
Kaynak kayıt
Alıntılar, yöntemin kaynak kaydından harfi harfine kopyalanmıştır. Bunlardan herhangi bir düzeyde doğrulama çıkarımı yapılmamıştır.
Derlenmiş iddialar
Her biri kendi değerlendirmesiyle birlikte kanıt defterine kaydedilmiş iddialar.
Bu görünüm, defterde hiç iddia olmadığında bir iddia değerlendirmesi icat etmez.
İlgili yöntemler
Yöntem grafiğinden oluşturulmuştur ve makine tarafından önerilen ilişkiler olarak gösterilir — herhangi bir kanıt iddiası çıkarımı yapılmamıştır.