ระเบียนหลักฐานวิธีดำเนินการ
Bayesian SVAR model
The Bayesian Structural Vector Autoregression model combines the structural identification of SVAR with Bayesian prior distributions over parameters. It estimates causal impulse responses between multiple time series while incorporating prior economic knowledge and producing full posterior uncertainty bands rather than point estimates alone.
ระเบียนต้นฉบับ
การอ้างอิงถูกคัดลอกตามต้นฉบับจากระเบียนต้นฉบับของวิธีดำเนินการ ไม่มีการอ้างสิทธิ์ในระดับการตรวจสอบใด ๆ ที่อนุมานได้จากสิ่งเหล่านี้
Bayesian Structural Vector Autoregression Model
ระเบียนวิธีดำเนินการตามอนุกรมวิธาน · regression-model / econometrics
- Sims, C. A., & Zha, T. (1998). Bayesian methods for dynamic multivariate models. International Economic Review, 39(4), 949–968. · DOI 10.2307/2527347
- Uhlig, H. (2005). What are the effects of monetary policy on output? Results from an agnostic identification procedure. Journal of Monetary Economics, 52(2), 381–419. · DOI 10.1016/j.jmoneco.2004.05.007
ข้อเรียกร้องที่ดูแลจัดการ
ข้อเรียกร้องถูกจัดเก็บไว้ในบัญชีแยกประเภทหลักฐาน โดยแต่ละรายการมีชุดการประเมินของตนเอง
ยังไม่มีข้อเรียกร้องที่ดูแลจัดการ
มุมมองนี้ไม่ได้สร้างการประเมินข้อเรียกร้องขึ้นมาเมื่อบัญชีแยกประเภทไม่มี
วิธีดำเนินการที่เกี่ยวข้อง
สร้างจากกราฟวิธีดำเนินการและแสดงเป็นความสัมพันธ์ที่แนะนำโดยเครื่องจักร — ไม่มีการอ้างสิทธิ์หลักฐานใด ๆ ที่อนุมานได้