เปรียบเทียบวิธี
ดูวิธีที่เลือกเทียบกันแบบเคียงข้าง แถวที่ต่างกันจะถูกเน้นไว้
| การทดสอบ Hausman แบบพารามิเตอร์แปรผันตามเวลา× | แบบจำลอง Fixed Effects สำหรับข้อมูล Panel Data× | |
|---|---|---|
| สาขาวิชา | เศรษฐมิติ | เศรษฐมิติ |
| ตระกูล | Regression model | Regression model |
| ปีกำเนิด≠ | 1978 (Hausman); TVP extension developed through 1980s–2000s | 2014 |
| ผู้ริเริ่ม≠ | Hausman (1978) specification test framework extended to time-varying parameter settings | Hsiao (textbook treatment); within transformation of panel data |
| ประเภท≠ | Specification / endogeneity test | Panel data regression |
| แหล่งต้นตำรับ≠ | Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251-1271. DOI ↗ | Hsiao, C. (2014). Analysis of Panel Data (3rd ed.). Cambridge University Press. DOI ↗ |
| ชื่อเรียกอื่น | TVP Hausman test, time-varying Hausman specification test, Hausman test with time-varying parameters, TVP endogeneity test | fixed effects model, within estimator, panel fixed-effects regression, Panel Veri — Sabit Etkiler Modeli |
| ที่เกี่ยวข้อง≠ | 3 | 5 |
| สรุป≠ | The time-varying parameter Hausman test extends Hausman's (1978) classic specification test to models whose coefficients are allowed to evolve over time. It compares an efficient estimator (e.g., OLS or GLS assuming constant parameters) with a consistent estimator from a time-varying parameter model, using the contrast between them to detect parameter instability or endogeneity in dynamic settings. | The Panel Data Fixed Effects model estimates relationships from panel data (the same units observed over several time periods) while controlling for unit- and/or time-specific effects, supporting causal inference. It is developed as the within estimator in standard treatments such as Hsiao's Analysis of Panel Data (2014). |
| ScholarGateชุดข้อมูล ↗ |
|
|