เปรียบเทียบวิธี
ดูวิธีที่เลือกเทียบกันแบบเคียงข้าง แถวที่ต่างกันจะถูกเน้นไว้
| แบบจำลองเวกเตอร์อัตถารวมเชิงโครงสร้าง (Structural Vector Autoregression: SVAR)× | ฟังก์ชันการตอบสนองต่อแรงกระตุ้น (Impulse Response Function - IRF)× | |
|---|---|---|
| สาขาวิชา | เศรษฐมิติ | เศรษฐมิติ |
| ตระกูล | Regression model | Regression model |
| ปีกำเนิด≠ | 1980 | 2005 |
| ผู้ริเริ่ม≠ | Christopher Sims | Helmut Lütkepohl |
| ประเภท≠ | Structural multivariate time-series model | Post-estimation diagnostic |
| แหล่งต้นตำรับ≠ | Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. Econometrica, 48(1), 1–48. DOI ↗ | Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. ISBN: 978-3-540-40172-8 |
| ชื่อเรียกอื่น | Structural VAR, Identified VAR, SVAR Model, Yapısal Vektör Otoregresyon | IRF, Dynamic Multiplier, Shock Response Function, Etki Tepki Fonksiyonu |
| ที่เกี่ยวข้อง≠ | 2 | 3 |
| สรุป≠ | Structural Vector Autoregression (SVAR) is a multivariate time-series model, developed by Christopher Sims (1980), that extends the reduced-form VAR by imposing economically motivated identifying restrictions on contemporaneous relationships among variables. SVAR enables researchers to isolate orthogonal structural shocks and trace their causal dynamic effects through impulse response functions and forecast error variance decompositions, making it a cornerstone of modern empirical macroeconomics. | The Impulse Response Function (IRF) traces the dynamic response of each variable in a Vector Autoregression (VAR) system to a one-unit shock in one of its error terms over a user-specified forecast horizon. It is the primary tool for structural analysis following VAR estimation and is widely used in macroeconomics, monetary economics, and finance to quantify how shocks propagate through interconnected time series systems. |
| ScholarGateชุดข้อมูล ↗ |
|
|