เปรียบเทียบวิธี

	การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายแบบทนทาน	การถดถอยควอนไทล์
สาขาวิชา	สถิติศาสตร์	เศรษฐมิติ
ตระกูล	Regression model	Regression model
ปีกำเนิด	1964-1987	1978
ผู้ริเริ่ม	Peter J. Huber (M-estimators, 1964); Rousseeuw & Leroy (practical framework, 1987)	Koenker & Bassett
ประเภท	Robust linear regression	Conditional quantile regression
แหล่งต้นตำรับ	Rousseeuw, P. J., & Leroy, A. M. (1987). Robust Regression and Outlier Detection. John Wiley & Sons. ISBN: 978-0471852339	Koenker, R. & Bassett, G., Jr. (1978). Regression Quantiles. Econometrica, 46(1), 33-50.
ชื่อเรียกอื่น	robust SLR, M-estimator simple regression, outlier-resistant simple regression, robust bivariate regression	conditional quantile regression, regression quantiles, Kantil Regresyon
ที่เกี่ยวข้อง	6	5
สรุป	Robust simple linear regression fits a straight line through bivariate data using loss functions or weighting schemes that down-weight outliers, producing slope and intercept estimates that are far less sensitive to extreme observations than ordinary least squares while remaining easy to interpret.	Quantile regression models conditional quantiles of an outcome - the median, the 25th or 75th percentile, and so on - rather than the conditional mean that OLS targets. Introduced by Koenker and Bassett in 1978, it reveals how predictors act across the whole distribution, including its tails.