ScholarGate
ผู้ช่วย

เปรียบเทียบวิธี

ดูวิธีที่เลือกเทียบกันแบบเคียงข้าง แถวที่ต่างกันจะถูกเน้นไว้

การถดถอยโลจิสติกแบบทนทาน×การประมาณค่า MM สำหรับการถดถอยที่แข็งแกร่ง (Robust Regression)×การถดถอยควอนไทล์×
สาขาวิชาสถิติศาสตร์สถิติศาสตร์เศรษฐมิติ
ตระกูลRegression modelRegression modelRegression model
ปีกำเนิด200119871978
ผู้ริเริ่มCantoni & Ronchetti (2001); Bondell (2008)Victor J. YohaiKoenker & Bassett
ประเภทRobust generalized linear model (binary outcome)Robust linear regressionConditional quantile regression
แหล่งต้นตำรับCantoni, E. & Ronchetti, E. (2001). Robust Inference for Generalized Linear Models. Journal of the American Statistical Association, 96(455), 1022-1030. DOI ↗Yohai, V. J. (1987). High Breakdown-Point and High Efficiency Robust Estimates for Regression. Annals of Statistics, 15(2), 642-656. DOI ↗Koenker, R. & Bassett, G., Jr. (1978). Regression Quantiles. Econometrica, 46(1), 33-50. DOI ↗
ชื่อเรียกอื่นrobust binary regression, weighted logistic regression, Mallows-type logistic regression, Robust Lojistik RegresyonMM-estimation, MM robust regression, high-breakdown high-efficiency estimator, MM-Tahmin Ediciconditional quantile regression, regression quantiles, Kantil Regresyon
ที่เกี่ยวข้อง555
สรุปRobust Logistic Regression is a variant of logistic regression that is resistant to outliers and leverage points, fitting a binary or categorical outcome with Mallows-type weighted estimation. The robust framework for generalized linear models was developed by Cantoni and Ronchetti (2001), with a weighting approach later refined by Bondell (2008).The MM-estimator is a robust linear regression method introduced by Victor J. Yohai in 1987. It combines the high breakdown point of an S-estimator with the high efficiency of an M-estimator, so it resists outliers strongly while still using the data efficiently when errors are well-behaved.Quantile regression models conditional quantiles of an outcome - the median, the 25th or 75th percentile, and so on - rather than the conditional mean that OLS targets. Introduced by Koenker and Bassett in 1978, it reveals how predictors act across the whole distribution, including its tails.
ScholarGateชุดข้อมูล
  1. v1
  2. 2 แหล่งอ้างอิง
  3. PUBLISHED
  1. v1
  2. 2 แหล่งอ้างอิง
  3. PUBLISHED
  1. v1
  2. 2 แหล่งอ้างอิง
  3. PUBLISHED

ไปที่หน้าค้นหา ดาวน์โหลดสไลด์

ScholarGateเปรียบเทียบวิธี: Robust Logistic Regression · MM-Estimator · Quantile Regression. สืบค้นเมื่อ 2026-06-18 จาก https://scholargate.app/th/compare