เปรียบเทียบวิธี

	การทดสอบ Pesaran CD: การวินิจฉัยความเป็นอิสระของภาคตัดขวางสำหรับข้อมูลพาเนล	การทดสอบ LM ของ Breusch-Godfrey สำหรับสหสัมพันธ์เชิงอันดับ
สาขาวิชา	เศรษฐมิติ	เศรษฐมิติ
ตระกูล	Hypothesis test	Regression model
ปีกำเนิด	2021	1978
ผู้ริเริ่ม	M. Hashem Pesaran	Trevor Breusch & Leslie Godfrey
ประเภท	Non-parametric diagnostic test	Lagrange-multiplier test for serial correlation
แหล่งต้นตำรับ	Pesaran, M. H. (2021). General diagnostic tests for cross-sectional dependence in panels. Empirical Economics, 60(1), 13–50.	Godfrey, L. G. (1978). Testing against general autoregressive and moving average error models when the regressors include lagged dependent variables. Econometrica, 46(6), 1293–1301.
ชื่อเรียกอื่น	CD Test, Cross-Sectional Dependence Test, Pesaran General CD Test, Kesitsel Bağımlılık Testi	BG test, LM test for autocorrelation, Breusch-Godfrey serial correlation test, Breusch-Godfrey otokorelasyon testi
ที่เกี่ยวข้อง	3	3
สรุป	The Pesaran CD test is a general diagnostic procedure for detecting cross-sectional dependence in panel data models. Developed by M. Hashem Pesaran (2021), it is applicable to both balanced and unbalanced panels with large N and T, and retains validity under heterogeneous slope coefficients. The test is widely adopted in empirical economics, finance, and political economy as a prerequisite check before selecting appropriate estimators or unit-root tests for panel datasets.	The Breusch-Godfrey test is a Lagrange-multiplier test for serial correlation in regression residuals, developed independently by Trevor Breusch (1978) and Leslie Godfrey (1978). Unlike the Durbin-Watson test, it detects autocorrelation up to any chosen order p, remains valid when the model includes lagged dependent variables, and produces a definite chi-square p-value rather than an inconclusive region — making it the modern standard for autocorrelation testing.