เปรียบเทียบวิธี
ดูวิธีที่เลือกเทียบกันแบบเคียงข้าง แถวที่ต่างกันจะถูกเน้นไว้
| แบบจำลองเวกเตอร์อัตถิปรายเชิงโครงสร้างแบบแผง (Panel SVAR)× | แบบจำลองเวกเตอร์ปรับแก้ความคลาดเคลื่อน (VECM)× | |
|---|---|---|
| สาขาวิชา | เศรษฐมิติ | เศรษฐมิติ |
| ตระกูล | Regression model | Regression model |
| ปีกำเนิด≠ | 2004 (panel extension); 1986 (SVAR origins) | 1987 |
| ผู้ริเริ่ม≠ | Canova & Ciccarelli; Bernanke (SVAR identification) | Robert F. Engle and Clive W. J. Granger |
| ประเภท≠ | Multivariate time-series model with structural identification | Multivariate time-series model |
| แหล่งต้นตำรับ≠ | Canova, F., & Ciccarelli, M. (2004). Forecasting and turning point predictions in a Bayesian panel VAR model. Journal of Econometrics, 120(2), 327-359. DOI ↗ | Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI ↗ |
| ชื่อเรียกอื่น | Panel SVAR, PSVAR, Structural Panel VAR, Panel Structural VAR | VECM, error correction VAR, cointegrated VAR, vector equilibrium correction model |
| ที่เกี่ยวข้อง | 5 | 5 |
| สรุป≠ | The Panel SVAR model extends the Structural VAR framework to panel data, jointly modelling multiple endogenous time-series variables across several cross-sectional units (e.g., countries or firms). Structural restrictions — short-run, long-run, or sign restrictions — are imposed on the contemporaneous relationships among variables to identify economically meaningful causal shocks and trace their propagation across units and time. | The Vector Error Correction Model extends the Vector Autoregression (VAR) framework to a system of variables that share one or more long-run equilibrium relationships. It jointly models short-run dynamics and the speed at which each variable corrects back toward equilibrium after a shock, making it the standard tool for analysing cointegrated multivariate time series. |
| ScholarGateชุดข้อมูล ↗ |
|
|