เปรียบเทียบวิธี

	การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดแบบไม่เชิงเส้น (Nonlinear Least Squares)	การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดสามัญ (OLS)
สาขาวิชา	เศรษฐมิติ	เศรษฐมิติ
ตระกูล	Regression model	Regression model
ปีกำเนิด	1974–1987	2019
ผู้ริเริ่ม	Gallant (1987); Wooldridge (2010) for econometric treatment	Wooldridge (textbook treatment); classical least squares
ประเภท	Nonlinear regression estimator	Linear regression
แหล่งต้นตำรับ	Gallant, A. R. (1987). Nonlinear Statistical Models. John Wiley & Sons. ISBN: 978-0471802600	Wooldridge, J. M. (2019). Introductory Econometrics: A Modern Approach (7th ed.). Cengage Learning. ISBN: 978-1337558860
ชื่อเรียกอื่น	nonlinear least squares, NLS, NLLS, nonlinear regression	ordinary least squares, classical linear regression, linear regression, en küçük kareler regresyonu
ที่เกี่ยวข้อง	5	5
สรุป	Nonlinear Ordinary Least Squares (NLS) estimates regression models in which the conditional mean function is nonlinear in the parameters. Like standard OLS it minimises the sum of squared residuals, but because no closed-form solution exists the estimator is found by iterative numerical optimisation. Under standard regularity conditions NLS is consistent and asymptotically normal.	Ordinary Least Squares is the classical linear regression method that explains a continuous outcome as a linear combination of predictors. It estimates the coefficients by minimising the sum of squared residuals, and under the Gauss-Markov assumptions these estimates are the best linear unbiased estimator (BLUE).