เปรียบเทียบวิธี

	การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดแบบไม่เชิงเส้น (Nonlinear Least Squares)	Nonlinear Generalized Least Squares (NGLS)
สาขาวิชา	เศรษฐมิติ	เศรษฐมิติ
ตระกูล	Regression model	Regression model
ปีกำเนิด	1974–1987	1975
ผู้ริเริ่ม	Gallant (1987); Wooldridge (2010) for econometric treatment	Gallant (1975); extended by Davidson & MacKinnon
ประเภท	Nonlinear regression estimator	Nonlinear estimator
แหล่งต้นตำรับ	Gallant, A. R. (1987). Nonlinear Statistical Models. John Wiley & Sons. ISBN: 978-0471802600	Gallant, A. R. (1987). Nonlinear Statistical Models. Wiley. ISBN: 978-0471802600
ชื่อเรียกอื่น	nonlinear least squares, NLS, NLLS, nonlinear regression	NGLS, nonlinear generalized least squares, feasible nonlinear GLS, FNGLS
ที่เกี่ยวข้อง	5	2
สรุป	Nonlinear Ordinary Least Squares (NLS) estimates regression models in which the conditional mean function is nonlinear in the parameters. Like standard OLS it minimises the sum of squared residuals, but because no closed-form solution exists the estimator is found by iterative numerical optimisation. Under standard regularity conditions NLS is consistent and asymptotically normal.	Nonlinear Generalized Least Squares extends the classical GLS framework to regression models where the mean function is nonlinear in the parameters. It accounts for non-spherical errors — heteroscedasticity or autocorrelation — by pre-weighting the nonlinear objective with an estimated error covariance matrix, yielding consistent and asymptotically efficient estimates.