เปรียบเทียบวิธี
ดูวิธีที่เลือกเทียบกันแบบเคียงข้าง แถวที่ต่างกันจะถูกเน้นไว้
| แบบจำลองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบไม่เชิงเส้น (Nonlinear Moving Average - NMA)× | แบบจำลอง STAR (Smooth Transition Autoregressive Model)× | |
|---|---|---|
| สาขาวิชา | เศรษฐมิติ | เศรษฐมิติ |
| ตระกูล | Regression model | Regression model |
| ปีกำเนิด≠ | 1978 | 1994 |
| ผู้ริเริ่ม≠ | Granger & Andersen (bilinear/NMA framework); Tong (nonlinear time series theory) | Teräsvirta (1994); van Dijk, Teräsvirta & Franses (2002) |
| ประเภท≠ | Nonlinear time series model | Nonlinear time-series regime-switching model |
| แหล่งต้นตำรับ≠ | Granger, C. W. J., & Andersen, A. P. (1978). An Introduction to Bilinear Time Series Models. Vandenhoeck and Ruprecht, Gottingen. link ↗ | Teräsvirta, T. (1994). Specification, Estimation, and Evaluation of Smooth Transition Autoregressive Models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208–218. DOI ↗ |
| ชื่อเรียกอื่น≠ | NMA model, nonlinear moving average, NLMA model, nonlinear MA | smooth transition autoregressive model, LSTAR, ESTAR, logistic STAR |
| ที่เกี่ยวข้อง | 4 | 4 |
| สรุป≠ | The Nonlinear Moving Average (NMA) model extends the classical linear MA model by allowing the current observation to depend on past innovations through a nonlinear function rather than a simple weighted sum. It is used in time series analysis when error shocks transmit to outcomes in an asymmetric or state-dependent fashion. | The Smooth Transition Autoregressive (STAR) model is a nonlinear time-series model, developed in Teräsvirta's 1994 framework, that lets the dynamics move smoothly rather than abruptly between two regimes. The logistic variant (LSTAR) captures asymmetric business cycles and the exponential variant (ESTAR) captures purchasing-power-parity deviations. |
| ScholarGateชุดข้อมูล ↗ |
|
|