เปรียบเทียบวิธี
ดูวิธีที่เลือกเทียบกันแบบเคียงข้าง แถวที่ต่างกันจะถูกเน้นไว้
| แบบจำลองข้อมูลแผงพลวัตแบบไม่เชิงเส้น× | System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)× | |
|---|---|---|
| สาขาวิชา | เศรษฐมิติ | เศรษฐมิติ |
| ตระกูล | Regression model | Regression model |
| ปีกำเนิด≠ | 1981-2005 | 1998 |
| ผู้ริเริ่ม≠ | Wooldridge (2005); Honore & Tamer (2006); building on Heckman (1981) | Arellano & Bover (1995); Blundell & Bond (1998) |
| ประเภท≠ | Dynamic panel estimator with nonlinear response | Dynamic panel data estimator |
| แหล่งต้นตำรับ≠ | Wooldridge, J. M. (2005). Simple solutions to the initial conditions problem in dynamic, nonlinear panel data models with unobserved heterogeneity. Journal of Applied Econometrics, 20(1), 39-54. DOI ↗ | Arellano, M. & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI ↗ |
| ชื่อเรียกอื่น | nonlinear dynamic panel, dynamic nonlinear panel estimator, NDPDM, nonlinear panel with lagged dependent variable | Arellano-Bover estimator, Blundell-Bond estimator, dynamic panel GMM, Sistem GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond) |
| ที่เกี่ยวข้อง≠ | 3 | 4 |
| สรุป≠ | The nonlinear dynamic panel data model extends standard panel methods to settings where the outcome is binary, count-valued, or censored and where past realizations of the outcome directly affect current ones. It handles unobserved individual heterogeneity alongside state dependence, disentangling genuine persistence from spurious persistence driven by unmeasured unit characteristics. | System GMM is a generalized method of moments estimator for dynamic panel models that contain a lagged dependent variable. Introduced by Blundell and Bond (1998), building on Arellano and Bover, it augments the differenced equation of the earlier difference GMM (Arellano-Bond) with the equation in levels to deliver consistent estimates when N is large and T is small. |
| ScholarGateชุดข้อมูล ↗ |
|
|