เปรียบเทียบวิธี
ดูวิธีที่เลือกเทียบกันแบบเคียงข้าง แถวที่ต่างกันจะถูกเน้นไว้
| แบบจำลองการแก้ไขข้อผิดพลาดเวกเตอร์แบบฟูเรียร์ (Fourier VECM)× | แบบจำลอง VAR แบบฟูเรียร์× | |
|---|---|---|
| สาขาวิชา | เศรษฐมิติ | เศรษฐมิติ |
| ตระกูล | Regression model | Regression model |
| ปีกำเนิด≠ | 2004–2012 | 2010s |
| ผู้ริเริ่ม≠ | Enders & Lee (2004/2012); extended to VECM by subsequent authors | Enders & Lee; extended by Nazlioglu and others to VAR systems |
| ประเภท≠ | Error-correction model with Fourier terms | Multivariate time-series model |
| แหล่งต้นตำรับ≠ | Enders, W., & Lee, J. (2012). A Unit Root Test Using a Fourier Series to Approximate Smooth Breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI ↗ | Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI ↗ |
| ชื่อเรียกอื่น | Fourier VECM, Fourier-approximation VECM, smooth-break VECM, trigonometric VECM | Fourier VAR, smooth structural break VAR, trigonometric VAR, Fourier-augmented VAR |
| ที่เกี่ยวข้อง≠ | 5 | 6 |
| สรุป≠ | The Fourier VECM augments the classical vector error correction model with low-frequency trigonometric terms — sine and cosine components — to capture smooth, gradual structural change in cointegrating relationships without specifying the number or timing of breaks in advance. It is used for multivariate cointegrated systems where long-run equilibria may shift gradually over time. | The Fourier VAR model extends the standard Vector Autoregression by replacing fixed deterministic terms with Fourier trigonometric components, allowing the intercept (and optionally the trend) to shift gradually and smoothly over time. This eliminates the need to pre-specify the number, timing, or shape of structural breaks in a multivariate time-series system. |
| ScholarGateชุดข้อมูล ↗ |
|
|