เปรียบเทียบวิธี

	แบบจำลองเวกเตอร์อัตถิเรกเชิงโครงสร้างแบบฟูเรียร์ (Fourier SVAR)	แบบจำลอง VAR แบบฟูเรียร์
สาขาวิชา	เศรษฐมิติ	เศรษฐมิติ
ตระกูล	Regression model	Regression model
ปีกำเนิด	2010s	2010s
ผู้ริเริ่ม	Extension of Sims (1980) SVAR framework with Fourier-series smoothing, developed across multiple authors in 2010s	Enders & Lee; extended by Nazlioglu and others to VAR systems
ประเภท	Structural time-series model	Multivariate time-series model
แหล่งต้นตำรับ	Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599.	Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599.
ชื่อเรียกอื่น	Fourier SVAR, Fourier structural VAR, Fourier-approximation SVAR, frequency-domain SVAR	Fourier VAR, smooth structural break VAR, trigonometric VAR, Fourier-augmented VAR
ที่เกี่ยวข้อง	3	6
สรุป	The Fourier SVAR model integrates Fourier series approximations into the structural VAR framework, allowing the model to capture smooth, gradual structural breaks and time-varying dynamics in multivariate time series without requiring a priori knowledge of break dates. It recovers structural shocks and their propagation effects while remaining robust to low-frequency parameter drift.	The Fourier VAR model extends the standard Vector Autoregression by replacing fixed deterministic terms with Fourier trigonometric components, allowing the intercept (and optionally the trend) to shift gradually and smoothly over time. This eliminates the need to pre-specify the number, timing, or shape of structural breaks in a multivariate time-series system.