ScholarGate
ผู้ช่วย

เปรียบเทียบวิธี

ดูวิธีที่เลือกเทียบกันแบบเคียงข้าง แถวที่ต่างกันจะถูกเน้นไว้

การอนุมานแบบบูตสแตรป×แบบจำลองการกระจายความเสียหาย×
สาขาวิชาสถิติศาสตร์คณิตศาสตร์ประกันภัย
ตระกูลRegression modelRegression model
ปีกำเนิด19792012
ผู้ริเริ่มBradley EfronKlugman, Panjer & Willmot
ประเภทResampling-based inferenceParametric probability model
แหล่งต้นตำรับEfron, B. (1979). Bootstrap Methods: Another Look at the Jackknife. Annals of Statistics, 7(1), 1-26. DOI ↗Klugman, S. A., Panjer, H. H., & Willmot, G. E. (2012). Loss Models: From Data to Decisions (4th ed.). Wiley. ISBN: 978-1-118-31532-3
ชื่อเรียกอื่นbootstrap, bootstrap resampling, nonparametric bootstrap, Bootstrap ÇıkarımıSeverity-Frequency Model, Aggregate Loss Model, Claim Size Distribution Model, Hasar Dağılımı Modeli
ที่เกี่ยวข้อง53
สรุปBootstrap inference, introduced by Bradley Efron in 1979, estimates the sampling distribution of a statistic by repeatedly resampling the observed data with replacement. It requires no distributional assumption and produces reliable confidence intervals even in small samples.A Loss Distribution Model is a parametric statistical framework used in actuarial science to characterise the probabilistic behaviour of insurance claim amounts and frequencies. Developed comprehensively by Klugman, Panjer, and Willmot in their foundational text Loss Models: From Data to Decisions (first edition 1998, fourth edition 2012), these models underpin premium rating, reserving, reinsurance pricing, and regulatory capital calculations across the insurance and risk-management industries.
ScholarGateชุดข้อมูล
  1. v1
  2. 2 แหล่งอ้างอิง
  3. PUBLISHED
  1. v1
  2. 1 แหล่งอ้างอิง
  3. PUBLISHED

ไปที่หน้าค้นหา ดาวน์โหลดสไลด์

ScholarGateเปรียบเทียบวิธี: Bootstrap Inference · Loss Distribution Model. สืบค้นเมื่อ 2026-06-19 จาก https://scholargate.app/th/compare