เปรียบเทียบวิธี
ดูวิธีที่เลือกเทียบกันแบบเคียงข้าง แถวที่ต่างกันจะถูกเน้นไว้
| การวิเคราะห์ข้อมูลแบบพาเนลแบบเบย์ (Bayesian Panel Data Analysis)× | การทดสอบ Hausman Test สำหรับข้อมูลแบบ Panel× | |
|---|---|---|
| สาขาวิชา | เศรษฐมิติ | เศรษฐมิติ |
| ตระกูล | Regression model | Regression model |
| ปีกำเนิด≠ | 1971–1999 | 1978 |
| ผู้ริเริ่ม≠ | Zellner (1971); Hsiao, Pesaran, and Tahmiscioglu (1999) | Jerry A. Hausman |
| ประเภท≠ | Bayesian estimation for panel data | Specification test |
| แหล่งต้นตำรับ≠ | Hsiao, C. (2003). Analysis of Panel Data (2nd ed.). Cambridge University Press. ISBN: 978-0521522717 | Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251–1271. DOI ↗ |
| ชื่อเรียกอื่น | Bayesian panel model, Bayesian longitudinal model, hierarchical panel model, Bayesian multilevel panel | Hausman endogeneity test, Wu-Hausman test, fixed-vs-random effects test, Hausman chi-squared test |
| ที่เกี่ยวข้อง | 5 | 5 |
| สรุป≠ | Bayesian panel data analysis applies Bayesian inference to models with repeated observations on multiple units. By placing prior distributions on coefficients and variance components, it merges prior knowledge with the observed panel likelihood to produce full posterior distributions for fixed or random effects, slope heterogeneity, and variance parameters — rather than point estimates and asymptotic standard errors. | The Hausman specification test for panel data determines whether individual-specific effects are correlated with the regressors — a correlation that would make the random effects estimator inconsistent. A statistically significant result favours the fixed effects model; a non-significant result supports the more efficient random effects model. |
| ScholarGateชุดข้อมูล ↗ |
|
|