Uchanganuzi wa Mfumo wa Markov wa Monte Carlo (MCMC) — Metropolis-Hastings na Mfumo wa Gibbs

Uchanganuzi wa Mfumo wa Markov wa Monte Carlo (MCMC) ni familia ya algoriti za simulizi ambazo huunda mnyororo wa Markov ambao usambazaji wake tuli ni wa nyuma unaolengwa, kuwezesha uthibitisho wa Bayesian na hesabu ya kiwango cha juu cha vipimo ambavyo vinginevyo vingekuwa vigumu kuchanganua. Ulianzishwa na Metropolis na wenzake mwaka 1953 na kupanuliwa na Hastings mwaka 1970, MCMC huunda msingi wa takwimu za kisasa za Bayesian. Aina mbili zinazotumiwa sana ni Metropolis-Hastings, ambayo inapendekeza hatua kutoka usambazaji wa pendekezo wa jumla, na mfumo wa Gibbs, ambao huchota kila kigezo kwa zamu kutoka usambazaji wake kamili wa masharti.