Kigezo cha Kelly
Kigezo cha Kelly (1956) ni fomula ya kuweka dau kwa ukubwa unaofaa ambayo huongeza ukuaji wa muda mrefu wa hisabati wa utajiri. Kinabainisha sehemu bora ya mtaji hatarishi kwa kila biashara kulingana na uwezekano wa kushinda na uwiano wa malipo. Kigezo hiki kimekuwa msingi katika biashara ya kiasi, usimamizi wa hazina, na uchumi wa tabia.
Soma mbinu kamili
Ingia kwa akaunti ya bure ili kusoma sehemu hii.
Ramani ya mbinu
Jirani ya mbinu zinazohusiana — chagua nodi ili kuchunguza.
Vyanzo
- Kelly, J. L. (1956). A new interpretation of information rate. Bell System Technical Journal, 35(4), 917-926. DOI: 10.1002/j.1538-7305.1956.tb03809.x ↗
- Thorp, E. O. (2017). A Man for All Markets: From Las Vegas to Wall Street. Random House. link ↗
Jinsi ya kunukuu ukurasa huu
ScholarGate. (2026, June 3). Kelly Criterion for Optimal Position Sizing. ScholarGate. https://scholargate.app/sw/quantitative-finance/kelly-criterion
Mbinu ipi?
Weka mbinu hii kando ya jamaa zake wa karibu na uzisome bega kwa bega — maktaba huweka vitabu mezani; uamuzi ni wako.
- Uthamini Usio na Hatari (Risk-Neutral Valuation)Fedha za Kiidadi↔ linganisha
Similar methods
Umeona tatizo kwenye ukurasa huu? Ripoti au pendekeza marekebisho →