Utabiri na tathmini
123 mbinu katika familia hii.
Zilizoangaziwa
Kikokotozi cha Arellano-Bond GMMThe Arellano-Bond GMM estimator is the standard approach for dynamic panel data models in which the lagged dependent variable appears as a regressor. By first-differencing to removMuundo wa Autoregressive (AR)An autoregressive model of order p — AR(p) — expresses the current value of a time series as a linear function of its own p most recent past values plus a white-noise error. It is Kichujio cha bendi-iliyopita ya Baxter-KingThe Baxter-King (BK) band-pass filter, introduced by Marianne Baxter and Robert King in 1999, is a linear symmetric moving-average filter designed to isolate cyclical fluctuations Utabiri Konformali kwa Utabiri wa Mfululizo wa WakatiConformal prediction is a distribution-free wrapper that turns any point forecaster — ARIMA, a neural network, or a machine-learning model — into valid prediction intervals using oNjia ya Croston ya Mahitaji YanayokatizwaCroston's method, introduced by J. D. Croston in 1972, is a time-series forecasting technique built for intermittent demand series in which periods of zero demand are frequent. InsJaribio la Diebold-Mariano la Usahihi Sawa wa UtabiriThe Diebold-Mariano (DM) test, introduced by Diebold and Mariano in 1995, is a widely used non-parametric procedure for formally comparing the predictive accuracy of two competing
Njia ya usomaji
Mbinu za msingi zinazorejelewa zaidi za mada hii, kwa mpangilio zilivyobuniwa — mahali pa kuanzia ikiwa wewe ni mgeni hapa.
Mbinu zote 123
Kikokotozi cha Arellano-Bond GMMMuundo wa Autoregressive (AR)Kichujio cha bendi-iliyopita ya Baxter-KingUtabiri Konformali kwa Utabiri wa Mfululizo wa WakatiNjia ya Croston ya Mahitaji YanayokatizwaJaribio la Diebold-Mariano la Usahihi Sawa wa UtabiriKiendesha cha GMM cha Tofauti (Kiendesha cha Arellano-Bond)Ulinganifu wa Kati wa DTWModelu dhana ya Kigeuzi (Dynamic Factor Model - DFM)Mfumo wa Data wa Paneli Wenye Kigezo TeuleUchanganuzi wa Utengamano wa Makosa ya Utabiri (FEVD)Modeli ya Athari ZilizowekwaMfumo wa Fourier ARNjia ya GMM ya Fourier Arellano-BondMofumo wa Mfumo wa Data wa Paneli Wenye Kigeugeu wa FourierMfumo wa Athari Zilizofichwa za FourierGLS ya Fourier (Mizani Mikuu Iliyopanuliwa ya Fourier)Kipimo cha Utafiti wa Granger cha FourierJaribio la Fourier HausmanMuundo wa Fourier Moving Average (Fourier MA)Fourier Nonlinear ARDL (Fourier NARDL)OLS ya Fourier (Fourier-Augmented Ordinary Least Squares)Uchambuzi wa Data za Paneli za FourierUchanganuzi wa Regresheni ya Kiasi cha Fourier-juu-ya-KiasiMchanganuo wa Athari za Kibatari za FourierGMM Mfumo wa FourierMtihani wa Uhalali wa Granger wa Fourier Toda-YamamotoFourier WLS (Fourier Flexible Weighted Least Squares)Kipimo cha Giacomini-White cha Uwezo wa Utendaji wa Utabiri kwa MashartiJaribio la Uasababishi wa GrangerHP FilterModelu ya Multifractal ya Kubadilisha-badilisha ya MarkovRegressioni MIDAS: Ut vizio kwa masafa ya data mchanganyikoSeti ya Uaminifu ya Modeli (MCS)Mchoro wa Kujirejelea Usio na Mstari (NAR)Kipimo cha Vipimo vya NARDL (Nonlinear ARDL)Nonlinear Arellano-Bond GMM kwa Data za Panel Zenye MadoidoNonlinear Difference GMMNonlinear Dynamic Panel Data ModelMfumo wa Athari zisizo za LainiMifumo Isiyo ya Mstari ya Viwanja Vidogo Vilivyojumlishwa (NGLS)Kipimo cha Uhalali wa Granger kisicho na MstariKipimo cha Usanifu kisicho cha Mstari wa HausmanMuundo wa Wastani wa Kusonga Usio na Mfumo (NMA)Kielelezo cha Utegemezi wa Kujirudia kwa Kiasi Kidogo (NARDL)OLS Isiyo-Mstari (Ordinary Least Squares Isiyo-Mstari)Uchambuzi wa Data za Paneli Zisizo za MstariMifumo Isiyo ya Mstari ya Athari NasibuMfumo Usiohusisha Mstari wa GMMKipimo cha Uhalisia wa Kimahesabu cha Toda-Yamamoto kisicho na MstariMalisahafu yenye uzani usio sawia (NWLS)Mfumo wa Kujirejea wa Paneli (Panel AR)Kadiriaji ya GMM ya Jopo ya Arellano-BondUchambuzi wa Data za PaneliMfumo wa Data ya Paneli InayobadilikaMfumo wa Athari Zilizowekwa za PaneliGeneralized Least Squares (GLS) ya Paneli (Panel GLS)Kipimo cha Utafiti wa Uvutano wa Granger wa PaneliKipimo cha Hausman cha PanelPanel OLS (Pooled Ordinary Least Squares)Regresheni ya Paneli ya Kiasi-juu-KiasiMfumo wa Athari Nasibu za PaneliMfumo wa Paneli GMM (Msimamizi wa Blundell-Bond)Kipimo cha Uhalisia wa Panel Toda-YamamotoMtihani wa Pesaran-Timmermann wa Usahihi wa Utabiri wa MwelekeoNabiiRegresheni ya Kuantili-juu-ya-Kuantili (QQ)Mfumo Imara wa Kujirejesha (Robust Autoregressive Model)Kipimo cha Kufunga cha ARDL chenye Nguvu kwa CointegrationKadiriaji wa GMM wa Arellano-Bond ImaraRobust Difference GMMKielelezo chenye Nguvu cha Data za Paneli zenye MielekeoModeli Imara wa Athari ZilizowekwaGeneralized Least Squares (GLS) ImaraMtihani wa Kausi wa Granger Wenye NguvuMuundo wa Wastani unaosikika (MA)Robust NARDLOLS Imara (OLS yenye Makosa Sanifu Imara)Uchambuzi Imara wa Data za PaneliUchambuzi wa Regresheni wa Kiasi-juu-ya-Kiasi (RQQR)Modelu Imara ya Athari za Kawaida (Robust Random Effects Model)GMM ya Mfumo ImaraMbinu Imara ya Mraba Midogo Iliyopimwa (Robust WLS)Uchanganuzi wa Spectra wa Vipengele PekeeUchanganuzi wa STL: Uchanganuzi wa Mwenendo wa Msimu kwa kutumia LoessMuundo wa Mapumziko wa ARKipimo cha Vikomo vya ARDL cha Mvunjiko wa KiunziGMM ya Tofauti ya Mvunjiko wa MuundoMfumo wa Data wa Paneli Wenye Kasi wa Kielelezo cha Mapumziko ya KiutendajiModeli wa Athari-Fiksyen kwa Mapumziko ya KiunziGLS ya Mabadiliko ya KimuundoUchanganuzi wa Ugaidi wa Granger wa Vunja MuundoKipimo cha Mapumziko ya Muundo cha HausmanMuundo wa Modelu ya MWazo ya Kujenga Upya (Structural Break MA Model)NARDL yenye Mvunjiko wa KimuundoOLS ya Mapumziko ya KiunziUchanganuzi wa Data za Paneli zenye Mapumziko ya KiunziStructural Break Quantile-on-Quantile RegressionModeli ya Athari Nasibu ya Mapumziko ya MuundoMfumo wa GMM wa Mapumziko ya KiunziJaribio la Muundo wa Toda-Yamamoto wa KusababishaStructural Break WLSMuundo wa Wakati wa Muundo (Muundo wa Msingi wa Muundo)Njia ya ThetaMchanganuo-wa-Muda (Dirio/Dirio Lapanuka)Kielelezo cha Autoregressive chenye Vigezo Vinavyobadilika kwa Wakati (TVP-AR)Arellano-Bond GMM yenye Vigezo Vinavyobadilika kwa WakatiGMM ya Tofauti ya Parameta Zinazobadilika kwa WakatiTime-varying parameter dynamic panel data modelMfumo wa Madhara-thabiti Wenye Vigezo Vinavyobadilika kwa WakatiTime-Varying Parameter GLS (TVP-GLS)Uchanganuzi wa Ugaidi wa Granger wenye Vigezo Vinavyobadilika kwa WakatiKipimo cha Hausman cha Parameta Zinazobadilika kwa WakatiMifumo ya MA yenye Vigezo Vinavyobadilika kwa WakatiKigezo cha NARDL chenye Vigezo Vinavyobadilika kwa Wakati (TVP-NARDL)OLS yenye Vigezo Vinavyobadilika kwa Wakati (TVP-OLS)Uchambuzi wa Data za Paneli zenye Vigezo Vinavyobadilika kwa WakatiUchanganuzi wa Regresheni ya Kiasi-kinachobadilika kwa Wakati (TVP-QQ)Mfumo wa Athari Nasibu wa Vigezo Vinavyobadilika kwa WakatiNjia ya GMM ya Vigezo Vinavyobadilika kwa WakatiUchunguzi wa Uasaba wa Toda-Yamamoto wenye Vigezo Vinavyobadilika kwa WakatiNjia ya Muda-Tofauti ya Vigezo (TVP-WLS)Kipimo cha Utafiti wa Kiasababishi cha Toda-Yamamoto