Hamiltonian Monte Carlo
Hamiltonian Monte Carlo (HMC) ni algorithmu ya Markov chain Monte Carlo inayotumia mtawanyiko ambayo hutumia jiometri ya uso wa log-posterior kufanya hatua kubwa, zenye ufahamu kupitia nafasi ya kigezo badala ya hatua ndogo za nasibu za MCMC za kawaida. Hapo awali ilianzishwa kwa nadharia ya uwanja wa lattice na Duane, Kennedy, Pendleton, na Roweth (1987) chini ya jina Hybrid Monte Carlo, na kuletwa katika takwimu kuu na sura yenye mamlaka ya 2011 ya Radford Neal, HMC leo ndiyo kiwango cha sampuli katika Stan na PyMC na inachukuliwa sana kama injini ya hali ya juu kwa uhakiki wa nyuma wa Bayesian katika miundo yenye vipimo vingi.
Soma mbinu kamili
Ingia kwa akaunti ya bure ili kusoma sehemu hii.
Ramani ya mbinu
Jirani ya mbinu zinazohusiana — chagua nodi ili kuchunguza.
+15 zaidi
Vyanzo
- Duane, S., Kennedy, A. D., Pendleton, B. J., & Roweth, D. (1987). Hybrid Monte Carlo. Physics Letters B, 195(2), 216–222. DOI: 10.1016/0370-2693(87)91197-X ↗
- Neal, R. M. (2011). MCMC using Hamiltonian dynamics. In S. Brooks, A. Gelman, G. L. Jones, & X.-L. Meng (Eds.), Handbook of Markov Chain Monte Carlo (pp. 116–162). Chapman and Hall/CRC. ISBN: 978-1420079418 ↗
- Gelman, A., Carlin, J. B., Stern, H. S., Dunson, D. B., Vehtari, A., & Rubin, D. B. (2013). Bayesian Data Analysis (3rd ed.). CRC Press. ISBN: 978-1439840955
Jinsi ya kunukuu ukurasa huu
ScholarGate. (2026, June 3). Hamiltonian Monte Carlo Sampling. ScholarGate. https://scholargate.app/sw/bayesian/hamiltonian-monte-carlo
Mbinu ipi?
Weka mbinu hii kando ya jamaa zake wa karibu na uzisome bega kwa bega — maktaba huweka vitabu mezani; uamuzi ni wako.
- Usajili wa BayesianMbinu za Bayes↔ linganisha
- Markov Chain Monte Carlo (MCMC)Mbinu za Bayes↔ linganisha
- Utoaji wa KigezoMbinu za Bayes↔ linganisha
Imerejelewa na
Umeona tatizo kwenye ukurasa huu? Ripoti au pendekeza marekebisho →