Metodbevispost
Panel VAR
Panel VAR extends the vector autoregression model to panel data, modelling the dynamic interactions among several variables while controlling for cross-unit heterogeneity through fixed effects. It was introduced by Holtz-Eakin, Newey and Rosen in 1988 and produces impulse-response functions and variance decompositions at the panel level.
Källpost
Citat kopierade ordagrant från metodens källpost. Ingen verifiering på källnivå härleds från dem.
Panel Vector Autoregression
Taxonomisk metodpost · regression-model / econometrics
- Holtz-Eakin, D., Newey, W. & Rosen, H. S. (1988). Estimating Vector Autoregressions with Panel Data. Econometrica, 56(6), 1371-1395. · DOI 10.2307/1913103
- Abrigo, M. R. M. & Love, I. (2016). Estimation of Panel Vector Autoregression in Stata. Stata Journal, 16(3), 778-804. · DOI 10.1177/1536867X1601600314
Kuraterade påståenden
Påståenden lagrade i bevisloggen, var och en med sin egen bedömning.
Inga kuraterade påståenden ännu
Denna vy hittar inte på en påståendebedömning när loggen saknar en.
Relaterade metoder
Genererade från metodgrafen och visade som maskinföreslagna relationer – inga bevispåståenden härleds.