Panel DF-GLS
Panel DF-GLS extends the Elliott, Rothenberg, and Stock (1996) GLS unit-root test to panel data, combining cross-sectional and time-series information to test whether variables contain unit roots. Introduced by Hadri and colleagues (2005), it is more powerful than standard panel unit-root tests (IPS, LLC) due to its GLS detrending approach. This test is essential for establishing stationarity before fitting cointegration or dynamic panel models.
Källpost
Citat kopierade ordagrant från metodens källpost. Ingen verifiering på källnivå härleds från dem.
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometric Reviews, 13(4), 469-497. · DOI 10.2307/2171846
- Hadri, K., & Larsson, R. (2005). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometric Reviews, 24(4), 403-456. · URL
Kuraterade påståenden
Påståenden lagrade i bevisloggen, var och en med sin egen bedömning.
Denna vy hittar inte på en påståendebedömning när loggen saknar en.
Relaterade metoder
Genererade från metodgrafen och visade som maskinföreslagna relationer – inga bevispåståenden härleds.