Metodbevispost
Holt-Winters
Holt-Winters triple exponential smoothing is a forecasting model that extends Holt's double smoothing by adding a seasonal component, introduced by Peter Winters in 1960 building on Charles Holt's work. It tracks three evolving quantities — level, trend, and season — and combines them to forecast a continuous time series.
Källpost
Citat kopierade ordagrant från metodens källpost. Ingen verifiering på källnivå härleds från dem.
Holt-Winters Triple Exponential Smoothing
Taxonomisk metodpost · regression-model / econometrics
- Winters, P. R. (1960). Forecasting Sales by Exponentially Weighted Moving Averages. Management Science, 6(3), 324-342. · DOI 10.1287/mnsc.6.3.324
- Holt, C. C. (2004). Forecasting Seasonals and Trends by Exponentially Weighted Moving Averages. International Journal of Forecasting, 20(1), 5-10. · DOI 10.1016/j.ijforecast.2003.09.015
Kuraterade påståenden
Påståenden lagrade i bevisloggen, var och en med sin egen bedömning.
Inga kuraterade påståenden ännu
Denna vy hittar inte på en påståendebedömning när loggen saknar en.
Relaterade metoder
Genererade från metodgrafen och visade som maskinföreslagna relationer – inga bevispåståenden härleds.