Metodbevispost

DF-GLS Test

The DF-GLS test, introduced by Elliott, Rothenberg, and Stock (1996), is a modified augmented Dickey-Fuller procedure that applies generalized least squares (GLS) detrending before the standard unit-root regression. By removing deterministic components under a local alternative rather than the null hypothesis, the test achieves near-optimal power for detecting stationarity in time series, making it the preferred unit-root test in applied econometrics when a trend or intercept is present.

Sources recorded, not reviewed

Källpost

Citat kopierade ordagrant från metodens källpost. Ingen verifiering på källnivå härleds från dem.

Dickey-Fuller GLS (ERS) Unit-Root Test

Taxonomisk metodpost · hypothesis-test / econometrics

Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813–836. · DOI 10.2307/2171846

Öppna fullständig metod

Kuraterade påståenden

Påståenden lagrade i bevisloggen, var och en med sin egen bedömning.

Inga kuraterade påståenden ännu

Denna vy hittar inte på en påståendebedömning när loggen saknar en.

Relaterade metoder

Genererade från metodgrafen och visade som maskinföreslagna relationer – inga bevispåståenden härleds.

Used in the same domainAugmented Dickey-Fuller Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketERS Point-Optimal Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Used in the same domainKPSS Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.