Metodbevispost
Cointegration Test
The cointegration test examines whether non-stationary time series that each contain a unit root share a stable long-run equilibrium relationship. The single-equation residual approach was introduced by Engle and Granger (1987) and the system-based rank approach by Johansen (1988).
Källpost
Citat kopierade ordagrant från metodens källpost. Ingen verifiering på källnivå härleds från dem.
Cointegration Test (Johansen / Engle-Granger)
Taxonomisk metodpost · regression-model / econometrics
- Johansen, S. (1988). Statistical Analysis of Cointegration Vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2-3), 231-254. · DOI 10.1016/0165-1889(88)90041-3
- Engle, R. F. & Granger, C. W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 55(2), 251-276. · DOI 10.2307/1913236
Kuraterade påståenden
Påståenden lagrade i bevisloggen, var och en med sin egen bedömning.
Inga kuraterade påståenden ännu
Denna vy hittar inte på en påståendebedömning när loggen saknar en.
Relaterade metoder
Genererade från metodgrafen och visade som maskinföreslagna relationer – inga bevispåståenden härleds.