Metodbevispost

Bayesian ARDL Bounds Test

The Bayesian ARDL Bounds Test extends the classical Pesaran-Shin-Smith (2001) bounds testing approach to cointegration by embedding it within a Bayesian inferential framework. Instead of relying on frequentist F- and t-statistics with tabulated critical values, the researcher specifies prior distributions on the model parameters and derives posterior evidence of a long-run level relationship between variables that may be integrated of order zero or one.

Sources recorded, not reviewed

Källpost

Citat kopierade ordagrant från metodens källpost. Ingen verifiering på källnivå härleds från dem.

Bayesian Autoregressive Distributed Lag Bounds Test

Taxonomisk metodpost · regression-model / econometrics

Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. · DOI 10.1002/jae.616
Koop, G. (2003). Bayesian Econometrics. Wiley-Interscience. · ISBN 978-0470845678

Öppna fullständig metod

Kuraterade påståenden

Påståenden lagrade i bevisloggen, var och en med sin egen bedömning.

Inga kuraterade påståenden ännu

Denna vy hittar inte på en påståendebedömning när loggen saknar en.

Relaterade metoder

Genererade från metodgrafen och visade som maskinföreslagna relationer – inga bevispåståenden härleds.

Same method familyARDL Bounds Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketBayesian VAR modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketBayesian VECMmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketEngle-Granger Cointegration Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketNonlinear ARDLmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.