Metodbevispost
Bayesian ADF unit root test
The Bayesian Augmented Dickey-Fuller (BADF) unit root test re-frames the classical ADF test within a Bayesian framework. Rather than computing a frequentist p-value, it quantifies evidence for or against a unit root by comparing posterior probabilities or Bayes factors under the null (unit root) and alternative (stationarity) hypotheses, incorporating prior beliefs about the autoregressive parameter.
Källpost
Citat kopierade ordagrant från metodens källpost. Ingen verifiering på källnivå härleds från dem.
Bayesian Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test
Taxonomisk metodpost · regression-model / econometrics
- Sims, C. A., & Uhlig, H. (1991). Understanding unit rooters: A helicopter tour. Econometrica, 59(6), 1591–1599. · DOI 10.2307/2938280
- Koop, G., Osiewalski, J., & Steel, M. F. J. (1992). Bayesian analysis of long-run multipliers in cointegrating models. Journal of Econometrics, 54(1–3), 27–44. · URL
Kuraterade påståenden
Påståenden lagrade i bevisloggen, var och en med sin egen bedömning.
Inga kuraterade påståenden ännu
Denna vy hittar inte på en påståendebedömning när loggen saknar en.
Relaterade metoder
Genererade från metodgrafen och visade som maskinföreslagna relationer – inga bevispåståenden härleds.