Linjär Kvadratisk Gaussisk
Den Linjära Kvadratiska Gaussiska (LQG) regulatorn kombinerar den Linjära Kvadratiska Regulatorn (LQR) med ett Kalmanfilter för att hantera stokastiska system med mätbrus och processbrus. LQG, utvecklat av Kalman och senare formaliserat av Athans med flera, är den naturliga stokastiska utvidgningen av LQR och förblir guldstandarden för optimal linjär reglering under brus, med tillämpningar som sträcker sig över rymdfarkoster, autopiloter för flygplan och industriell processkontroll.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Kalman, R. E. (1960). A new approach to linear filtering and prediction problems. Journal of Basic Engineering, 82(1), 35-45. DOI: 10.1115/1.3662552 ↗
- Athans, M. (1971). The role and use of the stochastic linear-quadratic-gaussian problem in control system design. IEEE Transactions on Automatic Control, 16(6), 529-552. DOI: 10.1109/TAC.1971.1099818 ↗
- Kwakernaak, H., & Sivan, R. (1972). Linear Optimal Control Systems. Wiley-Interscience. link ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Linear Quadratic Gaussian. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/control-theory/linear-quadratic-gaussian
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Utökad KalmanfilterReglerteknik↔ jämför
- KalmanfilterBayesiansk statistik↔ jämför
- Linjär Kvadratisk RegulatorReglerteknik↔ jämför
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →