Unscented Kalman Filter
Unscented Kalman Filter (UKF) är en algoritm för icke-linjär tillståndsestimering som approximerar icke-linjära system utan att kräva explicit beräkning av Jacobi-matriser. UKF, som introducerades av Julier och Uhlmann 1997, använder den okrypterade transformen – en deterministisk metod för att fånga medelvärdes- och kovariansstatistik genom en noggrant vald uppsättning sampelpunkter (sigma-punkter) – vilket gör den mer exakt än Extended Kalman Filter för starkt icke-linjära system, samtidigt som den undviker den beräkningsmässiga bördan av derivataberäkningar.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Julier, S. J., & Uhlmann, J. K. (1997). A new method for the nonlinear transformation of means and covariances in filters and estimators. IEEE Transactions on Automatic Control, 45(3), 477-482. link ↗
- Wan, E. A., & Van Der Merwe, R. (2000). The unscented Kalman filter for nonlinear estimation. Proceedings of the IEEE 2000 Adaptive Systems for Signal Processing, 153-158. link ↗
- Sarkka, S. (2013). Bayesian Filtering and Smoothing. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9781139344203 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Unscented Kalman Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/control-theory/unscented-kalman-filter
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Utökad KalmanfilterReglerteknik↔ jämför
- Linjär Kvadratisk GaussiskReglerteknik↔ jämför
Refereras av
Similar methods
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →