Robustna procena kovarijansi (MCD)
Robustna kovarijansa putem procene minimalnog determinanta kovarijanse (MCD) procenjuje multivarijacioni vektor srednje vrednosti i kovarijansnu matricu koji nisu iskrivljeni autlajerima. Postala je praktična zahvaljujući Fast-MCD algoritmu Rousseeuwa i Van Driessena (1999), koji se nadograđuje na raniji rad Rousseeuwa na robustnoj proceni.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Rousseeuw, P. J. & Van Driessen, K. (1999). A Fast Algorithm for the Minimum Covariance Determinant Estimator. Technometrics, 41(3), 212-223. DOI: 10.1080/00401706.1999.10485670 ↗
- Rousseeuw, P. J. & Leroy, A. M. (1987). Robust Regression and Outlier Detection. Wiley. ISBN: 978-0471488552
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Minimum Covariance Determinant Estimation. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/statistics/robust-covariance
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regresija najmanjih potkrćenih kvadrata (LTS)Statistika↔ compare
- Procena medijanske apsolutne devijacije (MAD)Statistika↔ compare
- Robustna ANOVA (Welch & Obrezani Prosek)Statistika↔ compare
- Theil-Senov proceniteljStatistika↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →