Robustna optimizacija — programiranje u najgorem slučaju
Robustna optimizacija je okvir matematičkog programiranja, formalizovan od strane Ben-Tala i Nemirovskog krajem 1990-ih i učinjen široko rešivim od strane Bertsimasa i Sima (2004), koji pronalazi odluke garantovano prihvatljivog učinka u svakom scenariju unutar unapred definisanog skupa neizvesnosti — umesto pretpostavke da su vrednosti parametara tačno poznate. Umesto optimizacije za jedan očekivani ishod, ona minimizira najgori mogući cilj u svim verovatnim realizacijama neizvesnih podataka.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Ben-Tal, A., El Ghaoui, L. & Nemirovski, A. (2009). Robust Optimization. Princeton University Press. ISBN: 9780691143682
- Bertsimas, D. & Sim, M. (2004). The Price of Robustness. Operations Research, 52(1), 35-53. DOI: 10.1287/opre.1030.0065 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Robust Optimization (Minimax Programming). ScholarGate. https://scholargate.app/sr/optimization/robust-optimization
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Konveksna optimizacijaOptimizacija↔ compare
- Evoluciona strategija (CMA-ES)Optimizacija↔ compare
- Linearno programiranjeOptimizacija↔ compare
- Stochastic OptimizationOptimizacija↔ compare
- Optimizacija zasnovana na surogatimaOptimizacija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →