Запис о доказима методе

White Test

The White test, introduced by Halbert White in 1980, is a general test for heteroskedasticity that makes no assumption about its functional form. It regresses the squared OLS residuals on the regressors, their squares, and their cross-products, so it can detect heteroskedasticity related to any of these terms. The same 1980 paper introduced the heteroskedasticity-consistent ('White') standard errors that are the standard remedy when the test rejects.

Sources recorded, not reviewed

Изворни запис

Цитирани радови су копирани дословно из изворног записа методе. Из њих се не изводи верификација на нивоу тврдње.

White Test for Heteroskedasticity

Таксономски запис методе · regression-model / econometrics

White, H. (1980). A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817–838. · DOI 10.2307/1912934

Отвори пуну методу

Куроване тврдње

Тврдње су сачуване у регистру доказа, свака са својом проценом.

Још увек нема курованих тврдњи

Овај приказ не измишља процену тврдње када регистар нема ниједну.

Сродне методе

Генерисано из графа метода и приказано као машински предложене везе — не изводи се тврдња доказа.

Same method familyBreusch-Pagan Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyOLS Regressionmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyWeighted Least Squaresmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.