Запис о доказима методе
Robust SARIMA model
Robust SARIMA extends the classical Seasonal ARIMA framework by replacing the standard least-squares criterion with a robust loss function — such as an M-estimator — so that outliers and heavy-tailed innovations in seasonal time series cannot distort parameter estimates or invalidate forecasts.
Изворни запис
Цитирани радови су копирани дословно из изворног записа методе. Из њих се не изводи верификација на нивоу тврдње.
Robust Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model
Таксономски запис методе · regression-model / econometrics
- Muler, N., Peña, D., & Yohai, V. J. (2009). Robust estimation for ARMA models. The Annals of Statistics, 37(2), 816–840. · DOI 10.1214/07-AOS570
- Franses, P. H., & Ghijsels, H. (1999). Additive outliers, GARCH and forecasting volatility. International Journal of Forecasting, 15(1), 1–9. · DOI 10.1016/S0169-2070(98)00053-3
Куроване тврдње
Тврдње су сачуване у регистру доказа, свака са својом проценом.
Још увек нема курованих тврдњи
Овај приказ не измишља процену тврдње када регистар нема ниједну.
Сродне методе
Генерисано из графа метода и приказано као машински предложене везе — не изводи се тврдња доказа.