Запис о доказима методе
Robust AR model
The robust AR model fits an autoregressive time series specification using estimation methods — typically M-estimators or bounded-influence estimators — that resist distortion from outliers and heavy-tailed error distributions. Unlike OLS-based AR estimation, robust variants down-weight extreme observations so that a small number of contaminated data points cannot dominate the fitted dynamics.
Изворни запис
Цитирани радови су копирани дословно из изворног записа методе. Из њих се не изводи верификација на нивоу тврдње.
Robust Autoregressive Model
Таксономски запис методе · regression-model / econometrics
- Martin, R. D., & Yohai, V. J. (1986). Influence functionals for time series. Annals of Statistics, 14(3), 781–818. · DOI 10.1214/aos/1176350027
- Francq, C., & Zakoian, J.-M. (2010). GARCH Models: Structure, Statistical Inference and Financial Applications. Wiley. · ISBN 978-0470683910
Куроване тврдње
Тврдње су сачуване у регистру доказа, свака са својом проценом.
Још увек нема курованих тврдњи
Овај приказ не измишља процену тврдње када регистар нема ниједну.
Сродне методе
Генерисано из графа метода и приказано као машински предложене везе — не изводи се тврдња доказа.