Запис о доказима методе

Hatemi-J Cointegration Test

The Hatemi-J cointegration test, introduced by Abdulnasser Hatemi-J in 2008, tests for a long-run equilibrium relationship between integrated time series while allowing for up to two unknown structural breaks in the cointegrating vector. It extends earlier single-break approaches by permitting both the intercept and slope coefficients of the cointegrating regression to shift at two endogenously determined breakpoints, making it particularly suited for economic and financial data spanning periods of major institutional or policy change.

Sources recorded, not reviewed

Изворни запис

Цитирани радови су копирани дословно из изворног записа методе. Из њих се не изводи верификација на нивоу тврдње.

Hatemi-J Cointegration Test with Two Regime Shifts

Таксономски запис методе · hypothesis-test / econometrics

Hatemi-J, A. (2008). Tests for cointegration with two unknown regime shifts with an application to financial market integration. Empirical Economics, 35(3), 497–505. · DOI 10.1007/s00181-007-0175-9

Отвори пуну методу

Куроване тврдње

Тврдње су сачуване у регистру доказа, свака са својом проценом.

Још увек нема курованих тврдњи

Овај приказ не измишља процену тврдње када регистар нема ниједну.

Сродне методе

Генерисано из графа метода и приказано као машински предложене везе — не изводи се тврдња доказа.

Used in the same domainCointegration Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketGregory-Hansen Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyLee-Strazicich Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.