Durbin-Watson Test
The Durbin-Watson test, developed by James Durbin and Geoffrey Watson in 1950–1951, detects first-order serial correlation in the residuals of a linear regression. Its statistic ranges from 0 to 4, with a value near 2 indicating no autocorrelation, values toward 0 indicating positive autocorrelation, and values toward 4 indicating negative autocorrelation. It remains one of the most reported regression diagnostics despite well-known limitations.
Изворни запис
Цитирани радови су копирани дословно из изворног записа методе. Из њих се не изводи верификација на нивоу тврдње.
- Durbin, J., & Watson, G. S. (1950). Testing for serial correlation in least squares regression: I. Biometrika, 37(3/4), 409–428. · DOI 10.2307/2332391
- Durbin, J., & Watson, G. S. (1951). Testing for serial correlation in least squares regression: II. Biometrika, 38(1/2), 159–178. · DOI 10.2307/2332325
Куроване тврдње
Тврдње су сачуване у регистру доказа, свака са својом проценом.
Овај приказ не измишља процену тврдње када регистар нема ниједну.
Сродне методе
Генерисано из графа метода и приказано као машински предложене везе — не изводи се тврдња доказа.