Запис о доказима методе

Driscoll-Kraay SE

Driscoll-Kraay standard errors provide a nonparametric, heteroskedasticity- and autocorrelation-consistent (HAC) covariance estimator for balanced and unbalanced panel datasets. Introduced by Driscoll and Kraay in 1998, the method corrects inference when residuals exhibit cross-sectional dependence, serial autocorrelation, and heteroskedasticity simultaneously—problems common in macroeconomic and international finance panels where units such as countries or industries share common shocks.

Sources recorded, not reviewed

Изворни запис

Цитирани радови су копирани дословно из изворног записа методе. Из њих се не изводи верификација на нивоу тврдње.

Driscoll-Kraay Standard Errors

Таксономски запис методе · regression-model / econometrics

Driscoll, J. C., & Kraay, A. C. (1998). Consistent covariance matrix estimation with spatially dependent panel data. Review of Economics and Statistics, 80(4), 549–560. · DOI 10.1162/003465398557825

Отвори пуну методу

Куроване тврдње

Тврдње су сачуване у регистру доказа, свака са својом проценом.

Још увек нема курованих тврдњи

Овај приказ не измишља процену тврдње када регистар нема ниједну.

Сродне методе

Генерисано из графа метода и приказано као машински предложене везе — не изводи се тврдња доказа.

Same method familyNewey-West HACmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Used in the same domainPesaran CD Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.