Запис о доказима методе
Block Bootstrap
Block bootstrap is a resampling method for dependent, autocorrelated time-series data: instead of resampling single observations, it resamples whole blocks of consecutive observations so the serial-correlation structure is preserved. The moving block variant was introduced by Künsch (1989) and the stationary variant by Politis and Romano (1994).
Изворни запис
Цитирани радови су копирани дословно из изворног записа методе. Из њих се не изводи верификација на нивоу тврдње.
Block Bootstrap (Moving Block and Stationary Bootstrap)
Таксономски запис методе · regression-model / statistics
- Künsch, H. R. (1989). The Jackknife and the Bootstrap for General Stationary Observations. Annals of Statistics, 17(3), 1217-1241. · DOI 10.1214/aos/1176347265
- Politis, D. N., & Romano, J. P. (1994). The Stationary Bootstrap. Journal of the American Statistical Association, 89(428), 1303-1313. · DOI 10.1080/01621459.1994.10476870
Куроване тврдње
Тврдње су сачуване у регистру доказа, свака са својом проценом.
Још увек нема курованих тврдњи
Овај приказ не измишља процену тврдње када регистар нема ниједну.
Сродне методе
Генерисано из графа метода и приказано као машински предложене везе — не изводи се тврдња доказа.