Robustné odhady kovariancie (MCD)
Robustná kovariancia pomocou odhadov minimálnej kovariančnej determinanty (MCD) odhaduje multivariačný vektor priemeru a kovariančnú maticu, ktoré nie sú skreslené odľahlými hodnotami. Praktickým sa stal vďaka algoritmu Fast-MCD od Rousseeuwa a Van Driessena (1999), ktorý nadväzuje na skoršiu prácu Rousseeuwa o robustných odhadoch.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Rousseeuw, P. J. & Van Driessen, K. (1999). A Fast Algorithm for the Minimum Covariance Determinant Estimator. Technometrics, 41(3), 212-223. DOI: 10.1080/00401706.1999.10485670 ↗
- Rousseeuw, P. J. & Leroy, A. M. (1987). Robust Regression and Outlier Detection. Wiley. ISBN: 978-0471488552
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Minimum Covariance Determinant Estimation. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/statistics/robust-covariance
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regresia metódou najmenších orezaných štvorcov (LTS)Štatistika↔ compare
- Odhad mediánovej absolútnej odchýlky (MAD)Štatistika↔ compare
- Robustná ANOVA (Welchov test a orezaný priemer)Štatistika↔ compare
- Theil-Senov odhadŠtatistika↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →