Záznam dôkazov metódy
Robust Granger Causality
Robust Granger causality extends the classic Granger causality framework by using bootstrap-based or heteroscedasticity-robust critical values rather than asymptotic chi-squared tables. This makes the test reliable in finite samples and when the data exhibit non-normality, heteroscedasticity, or near-integration, settings where the standard F- or Wald-based test is known to over-reject.
Zdrojový záznam
Citácie skopírované doslovne zo zdrojového záznamu metódy. Nevyplýva z nich žiadne overenie na úrovni tvrdenia.
Robust Granger Causality Test
Taxonomický záznam metódy · regression-model / econometrics
- Hacker, R. S., & Hatemi-J, A. (2006). Tests for causality between integrated variables using asymptotic and bootstrap distributions: Theory and application. Applied Economics, 38(13), 1489–1500. · DOI 10.1080/00036840500405763
- Granger, C. W. J. (1969). Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. Econometrica, 37(3), 424–438. · DOI 10.2307/1912791
Spracované tvrdenia
Tvrdenia uložené v registri dôkazov, každé s vlastným hodnotením.
Zatiaľ žiadne spracované tvrdenia
Tento pohľad nevymýšľa hodnotenie tvrdenia, ak register žiadne nemá.
Súvisiace metódy
Vygenerované z grafu metód a zobrazené ako vzťahy navrhnuté strojom – nevyplýva z nich žiadne tvrdenie o dôkaze.