Záznam dôkazov metódy
Credit Valuation Adjustment
Credit Valuation Adjustment (CVA) is the market price of counterparty credit risk embedded in over-the-counter (OTC) derivatives. CVA measures the loss from counterparty default, accounting for both the probability of default and the exposure at that time. It has become a key component of derivative valuation and risk management since the 2008 financial crisis.
Zdrojový záznam
Citácie skopírované doslovne zo zdrojového záznamu metódy. Nevyplýva z nich žiadne overenie na úrovni tvrdenia.
Credit Valuation Adjustment (CVA)
Taxonomický záznam metódy · regression-model / quantitative-finance
- Gregory, J. (2009). Counterparty Credit Risk: The New Challenge for Global Financial Markets. John Wiley & Sons. · URL
- Pykhtin, M., & Zhu, S. (2007). A guide to modeling counterparty credit risk. GARP Risk Review, 1, 16-33. · URL
Spracované tvrdenia
Tvrdenia uložené v registri dôkazov, každé s vlastným hodnotením.
Zatiaľ žiadne spracované tvrdenia
Tento pohľad nevymýšľa hodnotenie tvrdenia, ak register žiadne nemá.
Súvisiace metódy
Vygenerované z grafu metód a zobrazené ako vzťahy navrhnuté strojom – nevyplýva z nich žiadne tvrdenie o dôkaze.