Algoritmus Metropolis-Hastings
Algoritmus Metropolis-Hastings (MH) je všeobecná metóda Markovovho reťazca Monte Carlo (MCMC) na generovanie vzoriek z akejkoľvek pravdepodobnostnej distribúcie, ktorej hustotu možno vyhodnotiť až na normalizačnú konštantu. Bol predstavený Metropolisom, Rosenbluthom, Rosenbluthom, Tellerom a Tellerom (1953) vo výpočtovej fyzike a zovšeobecnený Hastingsom (1970) na asymetrické návrhové distribúcie. Je to základný algoritmus, z ktorého sú odvodené takmer všetky následné MCMC vzorkovače — Gibbsovo vzorkovanie, Hamiltonovské Monte Carlo, slice sampling — alebo ich možno považovať za špeciálne prípady.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+2 more
Zdroje
- Metropolis, N., Rosenbluth, A. W., Rosenbluth, M. N., Teller, A. H., & Teller, E. (1953). Equation of state calculations by fast computing machines. The Journal of Chemical Physics, 21(6), 1087–1092. DOI: 10.1063/1.1699114 ↗
- Hastings, W. K. (1970). Monte Carlo sampling methods using Markov chains and their applications. Biometrika, 57(1), 97–109. DOI: 10.1093/biomet/57.1.97 ↗
- Robert, C. P., & Casella, G. (2004). Monte Carlo Statistical Methods (2nd ed.). Springer. ISBN: 978-0-387-21239-5
- Gelman, A., Carlin, J. B., Stern, H. S., Dunson, D. B., Vehtari, A., & Rubin, D. B. (2013). Bayesian Data Analysis (3rd ed.). CRC Press. ISBN: 978-1-439-84095-5
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Metropolis-Hastings Markov Chain Monte Carlo Algorithm. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/bayesian/metropolis-hastings-algorithm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bayesovská regresiaBayesovské metódy↔ compare
- Gibbs SamplingBayesovské metódy↔ compare
- Hamiltonovský Monte CarloBayesovské metódy↔ compare
- Sekvenčné Monte CarloBayesovské metódy↔ compare
- Výber vzoriek pomocou plátkovBayesovské metódy↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →