Робастная оценка ковариации (MCD)
Робастная ковариация с помощью минимального ковариационного определителя (MCD) оценивает многомерный вектор среднего и ковариационную матрицу, которые не искажаются выбросами. Практической реализацией этого метода стал алгоритм Fast-MCD, предложенный Rousseeuw и Van Driessen (1999), основанный на более ранних работах Rousseeuw по робастному оцениванию.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Rousseeuw, P. J. & Van Driessen, K. (1999). A Fast Algorithm for the Minimum Covariance Determinant Estimator. Technometrics, 41(3), 212-223. DOI: 10.1080/00401706.1999.10485670 ↗
- Rousseeuw, P. J. & Leroy, A. M. (1987). Robust Regression and Outlier Detection. Wiley. ISBN: 978-0471488552
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 1). Minimum Covariance Determinant Estimation. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/statistics/robust-covariance
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Регрессия по методу наименьших усеченных квадратов (LTS)Статистика↔ compare
- Оценка на основе медианного абсолютного отклонения (MAD)Статистика↔ compare
- Робастная ANOVA (статистика Уэлча и усечённое среднее)Статистика↔ compare
- Оценщик Тейля-СенаСтатистика↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →