Параметрический бутстрэп

Параметрический бутстрэп — это метод ресэмплинга, который оценивает стандартные ошибки и доверительные интервалы путем многократного извлечения выборок из параметрической модели, подогнанной к данным. Разработанный в литературе по бутстрэпу Эфрона и Тибширани (1993) и Дэвисона и Хинкли (1997), он заменяет аналитические выводы для ненормальных распределений и сложных статистик.