Тест Колмогорова-Смирнова
Тест Колмогорова-Смирнова (КС) — это непараметрический тест на соответствие, который определяет, происходит ли выборка из заданного теоретического распределения, такого как нормальное или экспоненциальное. Впервые формализованный Андреем Колмогоровым в 1933 году и далее разработанный Николаем Смирновым в 1948 году, он сравнивает эмпирическую кумулятивную функцию распределения наблюдаемых данных с целевой теоретической КФР и количественно оценивает их максимальное абсолютное отклонение.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Kolmogorov, A. N. (1933). Sulla determinazione empirica di una legge di distribuzione. Giornale dell'Istituto Italiano degli Attuari, 4, 83–91. link ↗
- Smirnov, N. V. (1948). Table for estimating the goodness of fit of empirical distributions. Annals of Mathematical Statistics, 19(2), 279–281. DOI: 10.1214/aoms/1177730256 ↗
- Massey, F. J. (1951). The Kolmogorov-Smirnov test for goodness of fit. Journal of the American Statistical Association, 46(253), 68–78. DOI: 10.2307/2280095 ↗
- Conover, W. J. (1999). Practical Nonparametric Statistics (3rd ed.). Wiley. ISBN: 978-0471160687
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 1). Kolmogorov-Smirnov Goodness-of-Fit Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/statistics/kolmogorov-smirnov
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Тест Лиллиефорса на нормальностьСтатистика↔ compare
- Двухвыборочный тест Колмогорова-СмирноваСтатистика↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →