Запись доказательств метода

Phillips-Ouliaris Test

The Phillips-Ouliaris test, introduced by Phillips and Ouliaris in their 1990 Econometrica article, is a residual-based nonparametric procedure for testing the null hypothesis of no cointegration among a set of integrated I(1) time series. It corrects OLS residuals from a cointegrating regression for serial correlation and endogeneity using kernel-based long-run variance estimators, yielding two statistics—Z_alpha (variance-ratio) and Z_t (normalized coefficient)—whose asymptotic distributions are tabulated specifically for systems with multiple stochastic regressors.

Sources recorded, not reviewed

Исходная запись

Цитирование скопировано дословно из исходной записи метода. На его основании не делается никаких выводов о проверке на уровне утверждения.

Phillips-Ouliaris Residual-Based Cointegration Test

Таксономическая запись метода · hypothesis-test / econometrics

Phillips, P. C. B., & Ouliaris, S. (1990). Asymptotic properties of residual based tests for cointegration. Econometrica, 58(1), 165–193. · DOI 10.2307/2938339

Открыть полный метод

Курируемые утверждения

Утверждения сохранены в реестре доказательств, каждое со своей оценкой.

Курируемых утверждений еще нет

Этот вид не создает оценку утверждения, если в реестре ее нет.

Связанные методы

Сгенерировано из графа методов и показано как предложенные машиной связи — никаких выводов об утверждениях доказательств не делается.

Used in the same domainCointegration Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Used in the same domainPhillips-Perron Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.