Запись доказательств метода

Hatemi-J Cointegration Test

The Hatemi-J cointegration test, introduced by Abdulnasser Hatemi-J in 2008, tests for a long-run equilibrium relationship between integrated time series while allowing for up to two unknown structural breaks in the cointegrating vector. It extends earlier single-break approaches by permitting both the intercept and slope coefficients of the cointegrating regression to shift at two endogenously determined breakpoints, making it particularly suited for economic and financial data spanning periods of major institutional or policy change.

Sources recorded, not reviewed

Исходная запись

Цитирование скопировано дословно из исходной записи метода. На его основании не делается никаких выводов о проверке на уровне утверждения.

Hatemi-J Cointegration Test with Two Regime Shifts

Таксономическая запись метода · hypothesis-test / econometrics

Hatemi-J, A. (2008). Tests for cointegration with two unknown regime shifts with an application to financial market integration. Empirical Economics, 35(3), 497–505. · DOI 10.1007/s00181-007-0175-9

Открыть полный метод

Курируемые утверждения

Утверждения сохранены в реестре доказательств, каждое со своей оценкой.

Курируемых утверждений еще нет

Этот вид не создает оценку утверждения, если в реестре ее нет.

Связанные методы

Сгенерировано из графа методов и показано как предложенные машиной связи — никаких выводов об утверждениях доказательств не делается.

Used in the same domainCointegration Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketGregory-Hansen Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyLee-Strazicich Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.