Байесовский панельный событийный анализ

Байесовский панельный событийный анализ (Bayesian Panel Event Study) — это дизайн причинно-следственного вывода, который оценивает динамические эффекты воздействия вокруг датируемого события с использованием панельных данных, заменяя классическую частотную оценку байесовским выводом по апостериорному распределению. Он позволяет получать оценки эффектов по периодам с полными вероятностными распределениями, обеспечивая обоснованную количественную оценку неопределенности, регуляризацию зашумленных коэффициентов претрендов и вероятностные тесты параллельных трендов.