Tehnici de reducere a varianței pentru simularea Monte Carlo

Tehnicile de reducere a varianței reprezintă o familie de metode care îmbunătățesc eficiența simulării Monte Carlo, obținând aceeași acuratețe a estimării cu mai puține extrageri aleatoare. Dezvoltate incremental începând cu anii 1950 — cu variatele antitetice atribuite lui Hammersley și Morton, variatele de control formalizate de Lavenberg și Welch, și eșantionarea prin importanță având rădăcinile în Kahn și Marshall — familia include variatele antitetice (AV), variatele de control (CV), eșantionarea prin importanță (IS) și stratificarea, fiecare exploatând o proprietate structurală diferită a cantității țintă pentru a reduce varianța estimatorului fără a introduce bias.